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期权交易常见的qm球盟会app几个问题解答

发布时间:2023-11-10 01:56浏览次数:

  随着期权的普及,越来越多人参与到期权交易的行列来,特别是新手在交易过程中会遇到一些交易问题。比如合约的选择,隐含波动率的参考等等内容。梳理一下几个比较常见的问题qm球盟会app,一 一做解答。

  A:期权交易界面采用T型报价界面,如图:左边看涨认购,右边看跌认沽,其中认沽认购又分实值虚值,价格便宜的是虚值合约,贵的是实值合约。另外还分近月远月合约。这么多合约该如何选择呢?一般我们选择流动性较好的热门合约,比如近月平值附近合约,这种持仓量交易量大的合约,即为流动性较好的合约。

  选择合约我们同样也可以参考隐含波动率,隐波偏高时选择偏实值的合约,隐波偏低可以选择偏虚值的合约,这样增高安全性的同时,也增加了盈利空间。

  A:是的,不同的交易软件看盘数据会有差异,国内目前常用的期权软件有博易、文华、咏春,钱龙期权宝、通达信期权版、汇点等。多数券商用的是汇点期权软件,由于有些数据是根据公式推算出来的,所以不同的软件数据会有些许差别,至于哪个好用,需要自己比较斟酌了。对于普通投资者,这些软件提供的数据完全够用了。qm球盟会app

  A:说到这个问题,就要扯出期权的定价公司,B-S模型啦。至于这个公式的具体内容,大家不必在意,只要知道他是一个期权价值关于波动率的单调递增函数就可以了,单调递增函数高中代数学过,不懂的百度!具体公式可以这样表达V=f(sigma),当认购期权足够实值时,期权的隐含波动率就越接近于0,而认沽期权出现隐含波动率为0的情况就比较少见。

  一般这种情况的发生,根据B-S公式我们还可以深推出:此时期权的权利金小于内在价值。关于这个问题,大家只要知道存在即可,不用过分深究。我们只要知道隐波不可能为负,但有可能为零就可。

  A:影响不大,对于普通投资者,甚至没什么影响。希腊字母只有在期权对冲交易中,或者对于专业投资者制定严谨的期权策略时才会用上,对于大多数普通投资者,尤其是只做简单的买卖交易的,没任何影响。当然,有余力的投资者可以了解一下,对管理风险还是很有用的。

  A:关于这个问题,可以肯定得告诉大家,不会!目前我国的期权都是欧式期权,就是只能在行权日当天行权,其实很多投资者问这个问题都是想知道,我手上持有合约,到期不操作会怎么样?关于这个问题,有以下3种情况供大家参考:

  第一:持有到期并行使权利,大部分投资者不会选择这种方式,因为它需要大量的资金且行权手续复杂。

  第二:持有到期,放弃行权,一般适用虚值期权或价值很低的期权,虚值到期归零,多数投资者会选择不要,还有一些到期时价值很低的期权,有投资者嫌行权麻烦且要出手续费也会不要。放弃行权就意味着损失全部权利金。

  第四:对于卖方来说如果到期没平仓被指派行权了,只能被动接受哦,否则视为违约,交易所会处罚的。

  A:不可以,但是隐含波动率会有一些特征,它可以理解为投资者的情绪,一般在市场大幅上涨或下跌时,隐含波动率会上升,在市场平缓时,隐含波动率会下降。

  A:NO,卖方风险无限只是字面理解。qm球盟会app因为期权卖方要缴纳保证金,所以表面上看,他风险是无限的。但事实上,这是个误解,卖方比买方具有更高的安全垫,理由如下:

  1.卖方更适用于震荡市场,从投资环境来看,市场大涨大跌的环境要少于震荡平缓的环境。

  2.时间价值是卖方天生的朋友,我们都知道,时间价值是呈抛物线不断流逝的qm球盟会app,随着到期日的临近,时间价值会加速衰减,那买方流逝的时间价值就尽归卖方所得。

  3.虽然卖方有保证金制度,但真正的亏损无限却不可能发生,相信不会有投资者傻到一直亏一直去补保证金的。事实上,当卖方最怕的大涨大跌一旦发生时,我们绝对有足够多的时间去做出应对,要么平仓,要么找机会对冲!比如开市第一天,如果真的很不幸在节前开仓了卖沽,那当天买入认沽也可以对冲一部分亏损,qm球盟会app就算傻到真的补了保证金,后面连续十几天的大涨也回来了。

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